1104非现场监管统计报表是金融监管总局实施非现场监管、持续监管和穿透监管的核心工具，覆盖资本充足、信用风险、流动性风险、大额风险暴露、五篇大文章等多个关键领域。报表质量直接关系到监管评级的准确性、风险判断的可靠性，也影响银行自身的合规经营能力。
对于刚接触统计填报的新手而言，1104体系报表数量多、指标口径杂、表间勾稽关系复杂，极易因理解偏差导致填报错误。传统“师徒制”带教往往缺乏系统性，碎片化的学习难以真正构建报表逻辑框架。随着银行业务不断创新，报表填报逻辑日趋复杂，新的业务该如何填报，已成为业务部门和统计部门共同难题。系统性掌握1104制度框架、指标口径与报送规则，按照监管报表要求落地业务模型和数据模型，已成为业务人员和科技人员必备技能。
尤其值得关注的是，2026年1104业务制度已进行多项重要调整，涵盖报表内容、报送要求及历史数据补报安排。若未能及时理解新规、准确填报，将面临数据质量扣分、监管通报甚至行政处罚。新手由于对制度更新不敏感、对监管文号及修订内容缺乏追踪习惯，更容易在新规落地初期出现漏报、错报。2025年以来，已有多家银行因统计报表错报、漏报被处以高额罚款，监管机构对数据真实性和及时性的检查力度持续加大，制度升级节奏明显加快。此外，监管在不断开发一表通和1104报表的校验规则，对金融机构的报送能力和数据治理水平提出了前所未有的高要求。
本次培训旨在帮助学员全面掌握1104重点报表背后的监管逻辑，剖析报表填报重点和难点，通过数据建模带学员深刻理解报表架构和填制方法，切实提升非现场监管报表的填报质量和报送效率。
一、培训内容
1.资产质量迁徙与信贷资产转让
2.债券借贷业务原理与填报实务
3.大额风险暴露与风险加权资产
4.流动性风险与银行账簿利率风险
详见培训提纲（附件1）。
二、培训对象
银行业金融机构高级管理人员，监管统计、数据管理、计划财务、信贷管理、风险管理、合规管理及业务条线相关人员。
三、培训时间
1.报到时间：2026年5月21日全天
2.培训时间：2026年5月22日（周五）-23日（周六）
四、培训地点
江苏南京，详细地址：开课前一周通知。
五、培训费用
1、单人4200元/人；同一开票单位2人按3800/人。
2、机构会员享有折扣优惠。
六、缴费方式
培训费转入以下对公账户，付款截图给报名老师。
收款单位：上海熵衍信息技术有限公司
银行账号：445578619455
开户银行：中国银行上海市梅陇支行
七、报名咨询
联系人：小迪老师
电话：17521163661（微信同号）
上海熵衍信息技术有限公司
日期：2026年4月7日
附件1：
课程提纲
【5月22日】监管统计基础、资本计量与信用风险建模
1. 监管统计整体架构与1104报表体系（1小时）
1.1. 监管统计基础知识
●1.1.1. 监管统计发展历史与1104报表由来
●1.1.2. 1104与人行报表的差异与协同
●1.1.3. 1104整体架构：基础报表、业务报表、监管指标报表
1.2. 最新制度更新与数据治理要求
●1.2.1. 2026年新业务制度更新
●1.2.2. 一表通与1104报表关系
●1.2.3. 近期监管对数据治理新要求
2. 基础财务报表与关键监管指标（1小时）
2.1. 资产负债业务与利润表
●2.1.1. 资产负债四象限与生息资产/付息负债确认
●2.1.2. 收入支出结构、不确定损益与杜邦分析
●2.1.3. ROA、ROE、净息差、净利差的计算与监管关注
2.2. 关键监管指标通过1104报表计算方法
●2.2.1. 信用风险、市场风险和流动性指标
●2.2.2. 贷款迁徙和集中度指标
●2.2.3. 盈利性、资本充足和准备金充足指标
3. 商业银行合格资本计量与资本充足率（1小时）
3.1. 监管资本构成与三档银行要求
●3.1.1. 会计资本、经济资本、监管资本辨析
●3.1.2. 各层级资本定义、扣减项与资本厚度
●3.1.3. 一档、二档、三档银行资本充足率达标标准
3.2. 资本补充工具与报表填报
●3.2.1. 永续债、二级资本债、转股协议存款的资本认定
●3.2.2. 超额贷款损失准备转为超额损失准备的影响
●3.2.3. 资本补充渠道对G04、G4A报表的影响
4. 信用风险加权资产（RWA）计量与数据建模（2小时）
4.1. 权重法下信用风险RWA计算
●4.1.1. 信用风险暴露分类与风险权重调整（对照新旧规）
●4.1.2. 表外业务信用转换系数（CCF）变化
●4.1.3. 票据和福费廷业务表内外RWA计量规则
4.2. 资产管理产品穿透计量
●4.2.1. 资管产品三种计量方法：穿透、授权基础、默认识别
●4.2.2. G31、G4B-5、G14报表的穿透规则差异
●4.2.3. 公募基金底层持仓“穿而不透”的处理技巧
4.3. 信用风险加权资产数据建模实践
●4.3.1. 构建RWA计算底稿：从业务数据到风险权重映射
●4.3.2. 表外业务自动计算模型（CCF+风险权重）
●4.3.3. 资管产品穿透计算模板设计
5. 大额风险暴露与授信建模（1小时）
5.1. 统一授信与大额风险暴露规则
●5.1.1. 风险暴露的概念、来源与计量口径
●5.1.2. 集团客户与关联方授信的识别
●5.1.3. 大额风险暴露的正确计算方法
5.2. 大额风险暴露报表建模
●5.2.1. G14报表逻辑与加工的12个步骤
●5.2.2. 风险缓释（合格抵质押品、保证）对风险暴露的扣减模型
●5.2.3. 基于客户关系图谱的集团授信自动合并工具
【5月23日】资产质量迁徙、流动性风险与专项业务填报
1. 金融资产风险分类与预期信用损失（1.5小时）
1.1. 金融资产风险分类新规
●1.1.1. 贷款五级分类的发展与《金融资产风险分类办法》核心变化
●1.1.2. 风险分类矩阵法、脱期法、小企业分类特例
●1.1.3. 逾期时间与预期损失程度对分类的影响
1.2. 预期信用损失（ECL）模型与准备金
●1.2.1. 监管准备金与会计准备金的差异分析
●1.2.2. 三阶段预期信用损失模型在1104中的体现
●1.2.3. 贷款损失准备、拨备覆盖率、贷款拨备率计算（G03）
1.3. 资产质量迁徙报表（G12）建模
●1.3.1. G12填报逻辑：正常、关注、不良之间的迁徙矩阵
●1.3.2. 迁徙率指标深层次运用（如正常类向下迁徙率）
●1.3.3. 构建G12自动生成模型：基于五级分类台账的迁徙计算
2. 不良资产处置与信贷资产转让（1.5小时）
2.1. 不良贷款合规处置方式
●2.1.1. 不良贷款处置的五种结果与会计处理
●2.1.2. 金融资产转移判断（继续涉入、终止确认）
●2.1.3. 不良资产证券化、信贷资产收益权转让的报表填报（G34、G35）
2.2. 信贷资产转让的监管要点
●2.2.1. 结构化与证券化差异、收益权与证券化差异
●2.2.2. 贷款重组与资产重组在G12中的反映
●2.2.3. 违规处置不良贷款的典型案例与监管关注点
3. 债券借贷业务原理与填报实务（1小时）
3.1. 债券借贷业务基础
●3.1.1. 债券借贷的交易结构、担保品管理
●3.1.2. 债券借贷的信用风险与会计记账基础
3.2. 1104报表填报要点
●3.2.1. 债券借贷在G01、G4B、G14中的填报位置
●3.2.2. 债券借贷形成的风险暴露计量（借入/借出方）
●3.2.3.债券借贷对流动性报表的影响
4. 流动性风险与银行账簿利率风险监管报表（2小时）
4.1. 流动性风险监管指标与报表
●4.1.1. LCR、NSFR、流动性比例、流动性匹配率、优质流动性资产充足率
●4.1.2. G21（期限缺口）：基于合同现金流的管理
●4.1.3. G22（流动性比例）、G2501（LCR）、G2502（NSFR）、G26（优质流动性资产充足率）
4.2. 流动性风险监测指标与建模
●4.2.1. 九项流动性监测指标计算（含调整后存贷比）
●4.2.2. 核心负债比例剔除同业存单的原因
●4.2.3. 基于G21的流动性缺口率自动计算模型
4.3. 流动性压力测试
●4.3.1. 压力测试情景设计（轻、中、重度）
●4.3.2. 基于流动性缺口的压力测试与最短生存期计算
●4.3.3. 压力测试结果在1104附注中的披露
4.4. 银行账簿利率风险（IRRBB）基础
●4.4.1. 利率风险来源：重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险、期权性风险
●4.4.2. G3301（利率风险重新定价）填报逻辑
附件2
讲师简介
刘诚燃老师，现为上海熵衍信息技术有限公司创始人，1104专家，中科大公共管理硕士。曾先后就职于地方人民银行、银监分局，金融监管研究，具备15年监管工作经验。
专注于金融监管统计、最新监管政策和银行业数据治理研究。曾参与过银监会1104制度修订，多次荣获系统内数据质量先进个人。
也是【成于微言】微信公众号创办人，发表与1104相关的原创文章800余篇；个人著有《1104助学手册：统计分类之法》和《风险计量之术》。
2016年以来，多次受省联社、银行业协会和银行业金融机构邀请开展监管统计数据治理内训，受训人数1.4万人。2017年以来，刘老师设计出“1104全体系”和“银行数据治理”品牌系列课，内容涉及报表填报、全面风险管理监管评级、资本监管、信用风险、市场风险、流动性风险、1104、EAST、金数和一表通多个模块，目前已在国内举办48场。
2019年以来，公司已为全国400余家银行机构900余人次提供线上咨询服务。并成功完成10家银行机构1104咨询项目，广受好评。
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